El Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana (CGRRD) organiza evento sobre machine learning en la gestión del riesgo de crédito
El Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana (CGRRD) realizó este viernes su su VII Desayuno – Conferencia titulado: “Modelos machine learning: Una realidad que habilita y transforma la gestión de riesgos” reuniendo a destacados profesionales del sector financiero para conversar sobre la gestión de riesgo de crédito y capital económico.
Carlos J. Rijo Montás, fundador y actual presidente del CGRRD, explicó a Rcnoticias que el encuentro “vamos a conversar sobre cómo (machine learning) que es un tipo de Inteligencia artificial puede apoyar y puede habilitar la gestión de riesgo en el sistema financiero para realizar modelos que puedan prever la probabilidad de incumplimiento de las carteras y sobre todo también poder medir el capital económico necesario para las entidades poder afrontar escenarios adversos en cuanto a la calidad de su cartera de crédito y el mercado”
El evento, exclusivo para miembros del CGRRD e invitados especiales, contó con el acompañamiento de su miembro protector Kalifika y la empresa consultora internacional AIS Group donde se abordaron tópicos de vital importancia en la actualidad dominicana e internacional asociado a la evolución y uso de la inteligencia artificial para la gestión de riesgos.
Rijo expresó que “El Machine Learning se ha convertido en una herramienta transformadora para los gestores de riesgos. A través de modelos predictivos, podemos anticipar incumplimientos de pago y cuantificar el capital económico necesario para mitigar estos riesgos.”
Asimismo, indicó que: “La inteligencia artificial no es solo una tendencia; es una realidad que está siendo adoptada rápidamente por entidades en nuestro país y en la región. Su evolución constante plantea un desafío debido a que la calidad y disponibilidad de datos sigue siendo una barrera significativa para muchas entidades financieras, pero, al mismo tiempo, es una oportunidad para que nuestras instituciones se mantengan competitivas.
La capacidad de adaptarse y adoptar estas tecnologías será crucial para el futuro éxito de nuestras organizaciones”. El uso de estas herramientas tienen riesgos derivados, es por esto que el Sr. Rijo Montás tambien expresó: “Es necesario abordar la ética en el uso de la inteligencia artificial. Debemos asegurarnos de que estos sistemas se desarrollen y utilicen de manera responsable, protegiendo la privacidad y evitando la discriminación de esto la importancia de la regulación y supervisión de estos modelos”.
Las ponencias estuvieron a cargo de dos expertos de AIS Group, los señores Elías Bethencourt, director comercial para Latinoamérica y Samantha Manzo, directora comercial. Además, contó con la participación del Sr. Andrés Alonso del Banco de España (BdE) donde expusieron sobre los aportes de los modelos de machine learning y la inteligencia artificial en la transformación de la gestión de riesgos, la estimación del incumplimiento crediticio y la medición del capital económico, con miras a tener una visión prospectiva del riesgo.
Además, se llevó a cabo un panel de expertos bajo el tema “Modelos machine learning: Una realidad que habilita y transforma la gestión de riesgos”, que trató la importancia de la implementación de las buenas prácticas para la gestión del riesgo al utilizar modelos de machine learning, garantizando la trazabilidad, interpretabilidad y mitigación de sesgos. Asimismo, se destacó que la inteligencia artificial es una realidad en la región por lo que la competitividad de las entidades dependerá de si pueden adoptar dicha tendencia a través de un enfoque integral para generar sinergias entre la inteligencia artificial y la humana. Se recalcó que los modelos deben ser monitoreados, calibrados y estar sustentados en datos de calidad, siendo estos factores cruciales para velar por la efectividad de estos en la toma de decisiones y en la gestión de riesgos.
Este panel estuvo compuesto por Elías Bethencourt y Samantha Manzo de AIS Group; y Andrés Alonso del Banco de España. Moderado por Omar Bairán, vicepresidente del Club de Gestión de Riesgos de República Dominicana (CGRRD).
El evento celebrado en el Hotel JW Marriott de Santo Domingo proporcionó un espacio de aprendizaje y de socialización al sistema financiero, colaborando a la mejora continua y a brindar estrategias y herramientas conforme las buenas prácticas y a las necesidades del negocio alineadas con el apetito de riesgo de las entidades.
El Club tiene por objetivo promover la cultura de riesgos y las mejores prácticas de la industria, impulsando la adopción de estándares internacionales mediante la investigación, capacitación especializada, debate de ideas e innovación para elevar el nivel de madurez en la gestión.
Acerca del CGRRD
El Club de Gestión de Riesgos de República Dominicana (CGRRD) tiene como finalidad promover la cultura de riesgos, fomentar el intercambio de ideas, investigación, experiencias y contraste de opiniones entre los miembros. Es una asociación de carácter privado, independiente y apolítico, no adscrita a ningún organismo ni institución, la cual se rige por lo dispuesto en la Ley número 122-05.
Acerca de AIS Group:
AIS Group es una empresa internacional de consultoría estratégica, financiera y tecnológica que colabora en la generación de valor mediante el uso de datos, con técnicas de inteligencia artificial, inteligencia de negocios, big data y machine learning para la toma de decisiones y el logro de los objetivos de sus clientes en más de 20 países. Se centra en el desarrollo de scorings, ratings y sistemas para la gestión integral del riesgo de crédito, así como en marketing analytics, entre otros campos promoviendo el uso de soluciones basadas en datos.
Acerca de Kalifika:
Kalifika es un buró de crédito 100% nativo digital que facilita el acceso a productos financieros de manera ágil y conveniente, promoviendo avances importantes para la transformación digital de sus clientes. Asimismo, provee de herramientas y productos para generar valor e impulsar la prosperidad a través del fomento de la educación financiera y mejora de procesos estratégicos. YT
